PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XLHK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XLHK с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XLHK или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^XLHK и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^XLHK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XLHK:

0.14

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

^XLHK:

0.81

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

^XLHK:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XLHK:

0.22

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

^XLHK:

0.89

VOO:

2.18

Индекс Язвы

^XLHK:

11.76%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

^XLHK:

20.55%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

^XLHK:

-68.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^XLHK:

-40.20%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^XLHK показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ^XLHK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.89% против 12.42% соответственно.

^XLHK

С начала года

6.63%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

0.42%

1 год

3.16%

5 лет

-4.74%

10 лет

-2.89%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XLHK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XLHK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XLHK на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XLHK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XLHK и VOO

Максимальная просадка ^XLHK за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XLHK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XLHK и VOO

Загрузка...