PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XLHK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XLHK и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^XLHK с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XLHK или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ^XLHK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XLHK:

0.01

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

^XLHK:

0.23

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

^XLHK:

1.03

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

^XLHK:

0.03

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

^XLHK:

0.10

VOO:

2.58

Индекс Язвы

^XLHK:

12.82%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

^XLHK:

21.19%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

^XLHK:

-68.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^XLHK:

-39.42%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ^XLHK показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ^XLHK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.04% против 12.81% соответственно.

^XLHK

С начала года

8.02%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

7.99%

1 год

8.33%

3 года

-6.49%

5 лет

-4.47%

10 лет

-3.04%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XLHK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XLHK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XLHK на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XLHK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XLHK и VOO

Максимальная просадка ^XLHK за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XLHK и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XLHK и VOO

Текущая волатильность для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ^XLHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...